美東時(shí)間周三（11月23日），美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要釋放鴿派信號(hào)，美股收漲。截至收盤，道指漲0.28%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.59%，納指漲0.99%。
(相關(guān)資料圖)
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度環(huán)比基本持平，期權(quán)成交總量為35,616,231張，前值36,688,714，仍低于90日平均成交量38,900,711。其中，看跌期權(quán)合約占比47%，前值52%，看漲期權(quán)合約占比53%。
周三（11月23日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和能源板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP9：特斯拉、Carvana Co.、愛(ài)彼迎、嘉年華郵輪、阿里巴巴、亞馬遜、拼多多、Etsy、京東
當(dāng)日新增上榜：Carvana Co.、嘉年華郵輪、阿里巴巴、Etsy、京東
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
特斯拉$TSLA 隔夜反彈大漲近8%，創(chuàng)7月以來(lái)最大單日漲幅，該股盤中出現(xiàn)11月25日到期、行權(quán)價(jià)為180美元的看漲期權(quán)大單。在特斯拉年內(nèi)重挫超50%后，越來(lái)越多的華爾街分析師表示，該公司股價(jià)下跌得已足夠多了，建議投資者不要錯(cuò)過(guò)這輪買入機(jī)會(huì)。 愛(ài)彼迎$ABNB 出現(xiàn)2023年6月16日到期、行權(quán)價(jià)為60美元的看跌期權(quán)大單。據(jù)報(bào)道，公司內(nèi)部人士Catherine C. Powell在本周二（11月22日）賣出約5054股，售出均價(jià)為93.66美元。相關(guān)資訊：
大摩分析師Adam Jonas早些時(shí)候表示，特斯拉$TSLA 正在接近他的“熊市目標(biāo)價(jià)”150美元，這為投資者提供了逢低買入的機(jī)會(huì)。花旗分析師也將該股評(píng)級(jí)從賣出上調(diào)至“中性”，稱該股今年逾50%的跌幅“抵消了短期風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)”。 據(jù)熟悉該公司計(jì)劃的人士稱，亞馬遜 $AMZN 計(jì)劃每年花費(fèi)超過(guò)10億美元制作電影并在影院上映，亞馬遜的目標(biāo)是每年制作12至15部電影，并在影院上映。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：蘋果、微軟、美國(guó)超微公司、英偉達(dá)、惠普、應(yīng)用材料、思科、萬(wàn)事達(dá)、Enphase能源、高通
當(dāng)日新增上榜：英偉達(dá)、惠普、應(yīng)用材料、思科、萬(wàn)事達(dá)、高通
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
蘋果$AAPL 出現(xiàn)12月2日到期、行權(quán)價(jià)為150美元的PUT大單異動(dòng)。Wedbush分析師Daniel Ives發(fā)表研報(bào)表示，在至關(guān)重要的黑色星期五周末，蘋果 $AAPL iPhone 14手機(jī)的需求超過(guò)了供應(yīng)，但是因?yàn)楣?yīng)不足，預(yù)計(jì)iPhone的銷量將從上年同期的1000萬(wàn)部下降到約800萬(wàn)部。 美國(guó)超微公司$AMD 出現(xiàn)12月9日到期、行權(quán)價(jià)為70美元的看跌期權(quán)大單。AMD隔夜收漲近2%，據(jù)悉從2023年1月9日開(kāi)始，其大部分Xilinx產(chǎn)品上提價(jià)8%。相關(guān)資訊：
據(jù)報(bào)道，美國(guó)SEC于11月22日披露的文件顯示，思科 $CSCO EVP & Chief Cust & Prtnr Offcr Sharritts Jeffery S.在11月21日以每股平均價(jià)47.8美元售出1.48萬(wàn)股股份，價(jià)值約為70.89萬(wàn)美元。3.能源股
當(dāng)日榜單TOP：巴西石油公司、西方石油、康菲石油、CVR Energy、康斯托克能源、Peabody Energy、英國(guó)石油、斯倫貝謝、PBF Energy、雪佛龍
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
巴西石油公司$PBR 現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)為12美元的看漲期權(quán)大單。不過(guò)該股此前遭瑞銀大砍53%目標(biāo)價(jià)，瑞銀分析師認(rèn)為該公司“發(fā)展方向即將發(fā)生轉(zhuǎn)變”，于近日將對(duì)其評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“賣出”，目標(biāo)價(jià)從18.1美元下調(diào)至8.5美元。 西方石油$OXY 出現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)為75美元的Call大單異動(dòng)。“大宗商品牛市旗手”高盛表示，明年春天的石油前景極不確定，但仍看好2023年春季的石油行情。相關(guān)資訊：
隔夜國(guó)際原油盤中大跌，媒體報(bào)道稱歐盟考慮將俄羅斯原油價(jià)格上限定在每桶65至70美元區(qū)間，遠(yuǎn)高于俄油成本，由于俄羅斯已經(jīng)在折價(jià)出售原油，這也意味著較高上限所能達(dá)到的效果有限。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
周三，Top 10個(gè)股/ETF期權(quán)成交總量環(huán)比前一日多數(shù)有上升。特斯拉期權(quán)成交總量接近300萬(wàn)張，蘋果期權(quán)成交總量超100萬(wàn)張。3倍做多納指ETF $TQQQ 期權(quán)成交總量上榜Top 10，沽購(gòu)比約0.63。Meta繼續(xù)上榜Top 10，看跌期權(quán)總數(shù)遠(yuǎn)超看漲期權(quán)，沽購(gòu)比達(dá)到1.86。 高盛董事總經(jīng)理Scott Rubner近日表示，類似去年這個(gè)時(shí)候，散戶開(kāi)始更多地涉足短期衍生品交易，押注24小時(shí)后到期的標(biāo)普500指數(shù)看漲期權(quán)。這種投機(jī)活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)大盤在下個(gè)月反彈。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
廣播電視公司特格納公司$TGNA 相對(duì)期權(quán)量比達(dá)16.56，此前《巴倫周刊》分析師撰文稱，近期小盤股已經(jīng)走出了過(guò)去7個(gè)月的低迷狀態(tài)，特格納公司等小盤股在本月更早些時(shí)候獲富國(guó)銀行分析師定為“買入”評(píng)級(jí)，分析師認(rèn)為其債務(wù)可控，股本回報(bào)率高于平均水平，未來(lái)利潤(rùn)率可期。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF達(dá)到16只，塑身品牌AirSculpt Technologies $AIRS 看漲期權(quán)比率達(dá)100%，隔夜大漲超9%，該公司此前宣布進(jìn)軍加拿大市場(chǎng)。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有2只，正值世界杯比賽期間，拉丁美洲最大的啤酒生產(chǎn)商、世界第四大啤酒生產(chǎn)商安貝夫集團(tuán) $ABEV 看跌期權(quán)比率卻達(dá)到99.3%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
做多、做空天然氣ETF隱含波動(dòng)率持續(xù)位居高位，BOIL$BOIL 隱波率達(dá)到236.1，KOLD$KOLD 隱波率達(dá)229.1。據(jù)報(bào)道，美國(guó)天然氣期貨隱含波動(dòng)率周二創(chuàng)下歷史新高，此前數(shù)周價(jià)格快速波動(dòng)，原因是冬季天氣預(yù)報(bào)的變化，以及市場(chǎng)對(duì)德州自由港液化天然氣(LNG)出口工廠的重啟時(shí)間存在疑慮。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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