一、市場概覽
(資料圖)
美東時間周二（8月30日），美股市場繼續(xù)走低，道指收跌0.96%，標普500指數(shù)跌1.1%，納指收跌1.12%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度略有回升，周二期權(quán)成交總量為33,967,067張，高于前一個交易日，低于90日平均成交量 36,195,502。其中，看跌期權(quán)合約占比50%，前值48%，看漲期權(quán)合約占比50%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費成交量占比18.1%，信息技術(shù)成交量占比13.8%，通訊服務(wù)成交量占比6.3%。ETF期權(quán)成交活躍度較高，寬基ETF期權(quán)合約占比32.8%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.7%。
個股期權(quán)方面，904只股票期權(quán)成交量高于30日移動平均線，前值917；其中前100只個股期權(quán)成交量占比80%，前值79%；另外有1626只個股無期權(quán)成交，前值1489。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會。
周二（8月30日），非必選消費、信息技術(shù)和能源股相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
今日榜單TOP10：特斯拉、Black Diamond、亞馬遜、福特汽車、Weber、Coupang $CPNG 、Lucid $LCID 、Carvana $CVNA 、阿里巴巴、Boxed $BOXD 。
今日新增上榜：Coupang、Lucid、Carvana、Boxed。
重點動態(tài)：戶外運動品牌Clarus出現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價17.5美元的看漲期權(quán)交易，成交85張，總成本3.31萬美元。該期權(quán)鏈近期較為活躍，多次出現(xiàn)異動交易單，該股最近三個交易日累計下跌近40%。
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據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)，目前Model Y后輪驅(qū)動版交付時間縮短至1-4周，此前為4-8周。值得注意的是，本次為月內(nèi)第二次交付時間縮短。 瑞穗分析師James Lee表示，阿里巴巴與投資者的電話會議讓他對該公司的利潤增長空間充滿信心。重申阿里巴巴的買入評級，目標價160美元。 當?shù)貢r間周二，亞馬遜和谷歌抨擊云計算競爭對手微軟，指責(zé)微軟作出的最新軟件業(yè)務(wù)調(diào)整將阻礙客戶轉(zhuǎn)移到云計算競爭平臺，影響市場公平競爭。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、PayPal、英偉達、美國超微、Enphase能源、美光科技、Trade Desk $TTD 、美國高通公司、飛塔信息、DocuSign。
今日新增上榜：Enphase能源、美光科技、Trade Desk、飛塔信息、DocuSign。
重點動態(tài)：今日科技股出現(xiàn)多筆看跌期權(quán)大單交易。蘋果于2023年7月21日到期、行權(quán)價140美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動，成交109張看跌期權(quán)，總成本11.17萬美元，該期權(quán)鏈本月出現(xiàn)3次顯著放量成交。
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8月31日消息，據(jù)分析師郭明錤爆料，蘋果iPhone 14 Pro相機成本大漲，因此蘋果大概率要提高iPhone 14 Pro售價。據(jù)悉，iPhone 14 Pro除了主攝升級到4800萬像素之外，還升級了超廣角鏡頭，供應(yīng)商有索尼、美蓓亞、大立光和LG等。 據(jù) CNBETA 報道， AMD 舉辦新品發(fā)布會，正式發(fā)布銳龍 7000 系列處理器，包括7950X、7900X、7700X和7600X四款。銳龍 7000 系列處理器計劃在9月27日發(fā)售。3.能源股
今日榜單TOP10：馬拉松原油、瓦萊羅能源、埃克森美孚、Antero Resources $AR 、Peabody Energy $BTU 、斯倫貝謝、西方石油、巴西石油、康菲石油、公平能源。
今日新增上榜：馬拉松原油、?？松梨凇ntero Resources、Peabody Energy、斯倫貝謝、巴西石油、康菲石油、公平能源。
重點動態(tài)：市場對于伊朗重返石油市場的影響產(chǎn)生分歧，周二原油期貨下跌，多只石油股同步下跌。馬拉松原油于9月16日到期、行權(quán)價98美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)看跌期權(quán)大單交易，成交386張，總成本9.03萬美元。由于近期能源股波動加劇，該期權(quán)成交急劇放大。
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當?shù)貢r間8月29日晚，伊拉克聯(lián)合行動指揮部宣布，在伊拉克全境所有省份實施宵禁，以應(yīng)對當前抗議活動升級的情況。由于伊拉克是歐佩克第二大產(chǎn)油國，該國政治動蕩也給石油市場增添了新的變數(shù)。 斯倫貝謝和挪威海洋工程服務(wù)提供商Aker Solutions計劃合并其海底油氣建設(shè)業(yè)務(wù)，并引入挪威海上油氣承包商Subsea 7作為合作伙伴。該交易預(yù)計將在2023年下半年完成。除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài)：英偉達股價三連跌，周二收跌超2%，再次探底。周二看跌期權(quán)交易增多，超過看漲期權(quán)交易量。消息面上，根據(jù)Jon Peddie Research的最新研究報告，2022年第二季度，全球GPU出貨量僅為8400萬，相比去年第二季度銳減了34％之多。三巨頭無一幸免，尤其是NVIDIA大幅銳減。
注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
生物制藥公司ACLX $ACLX 周二期權(quán)成交量攀升至862，成交量比達到107。根據(jù)MarketBeat.com的最近數(shù)據(jù)，六位分析師對該股的評級為買入，該公司的平均評級為“買入”，共識目標價為31.50美元，周二收盤價17.22美元。
保健品銷售公司NBEV $NBEV 股價波動放大，周二收漲74%，但是周三盤前跌超30%。周二NBEV期權(quán)成交量比達到46。此前有消息稱，該公司及其某些子公司根據(jù)破產(chǎn)法第11章自愿提交了救濟請愿書。
注：相對成交量比，是指當前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
今日Call單比率達到100%的個股達到11只，醫(yī)療健康板塊較多，ACLX $ACLX 獲得六位分析師買入評級，該公司的平均評級為“買入”，共識目標價為31.50美元，周二收盤價17.22美元
今日Put單比率達到100%的個股有4只，近期PUT單比率達到100%的數(shù)量有所增多。歐元區(qū)斯托克斯50ETF $FEZ 期權(quán)成交量超過10萬。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：眼科生物制藥公司IVERIC $ISEE 隱波率位居第一。根據(jù)MarketBeat.com的數(shù)據(jù)，一名分析師對該股的評級為賣出，一名分析師對該股給予持有評級，九名分析師對該股給予買入評級，平均評級為“適度買入”，共識目標價為24.20美元。該股周二收盤價9.99美元。
注：隱含波動率（IV）指標是期權(quán)交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。
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